Marine Carrasco a obtenu son doctorat de l'université de Toulouse. Elle a enseigné aux États-Unis, à Ohio State University et à Rochester University. Elle a aussi occupé un poste de chercheur au CREST (INSEE, France). Elle s'est jointe à notre département en décembre 2005.

Ses activités de recherche portent sur deux sujets principaux. D'une part, elle s’intéresse aux tests de stabilité des paramètres et à leurs applications en macroéconomie et finance. D'autre part, elle travaille sur les méthodes de régularisation dans le contexte de mégadonnées. Elle étudie en particulier la méthode des moments généralisés quand il y a une infinité de conditions de moments et l'estimation de modèles incluant un grand nombre de prédicteurs.

Elle est co-rédactrice de Journal of Financial Econometrics et rédactrice associée de Econometric Theory, Econometrics Journal, Journal of Business & Economic Statistics et Journal of Econometrics.

Ses intérêts de recherche en finance tournent autour de l'évaluation des actifs financiers, de la gestion de portefeuille et de la gestion des risques. En économétrie, il s'intéresse aux modèles non linéaires, en particulier aux modèles à commutation de régime.

Ses recherches actuelles portent sur l’application de l’économétrie bayésienne pour analyser les séries chronologiques en économie et en finance, la demande des consommateurs et des entreprises, le choix discret dans les expériences et le comportement des sujets dans les expériences de jeux répétés.

Ses recherches portent sur l’économétrie des séries chronologiques. Plus précisément, il travaille à l’élaboration de tests de racines unitaires pour les données de panels et les propriétés de long terme des rendements financiers.