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/ Département de sciences économiques

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Marine Carrasco

Vcard

Professeure titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx local C6044

marine.carrasco@umontreal.ca

514 343-2394

Affiliations

  • Membre – CIREQ — Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative
  • Membre – CIRANO — Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

Expertises

Marine Carrasco a obtenu son doctorat de l'université de Toulouse. Elle a enseigné aux États-Unis, à Ohio State University et à Rochester University. Elle a aussi occupé un poste de chercheur au CREST (INSEE, France). Elle s'est jointe à notre département en décembre 2005.

Ses activités de recherche portent sur deux sujets principaux. D'une part, elle s’intéresse aux tests de stabilité des paramètres et à leurs applications en macroéconomie et finance. D'autre part, elle travaille sur la résolution de problèmes inverses et leur application en économétrie. Elle étudie en particulier la méthode des moments généralisés quand il y a une infinité de conditions de moments et l'estimation de modèles incluant un grand nombre de prédicteurs.

En 2018, elle a obtenu le prix Marcel-Dagenais de la Société canadienne de science économique.

Encadrement Tout déplier Tout replier

Essays in econometrics and energy markets Thèses et mémoires dirigés / 2018 - 2018
Diplômé(e) : Benatia, David
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Regularized Jackknife estimation with many instruments. Thèses et mémoires dirigés / 2017 - 2017
Diplômé(e) : Doukali, Mohamed
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Essais en économetrie et économie de l'éducation Thèses et mémoires dirigés / 2015 - 2015
Diplômé(e) : TChuente Nguembu, Guy
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Analyse comparative de la pauvreté et de la structure de consommation des ménages dans la principale agglomération des Etats membres de l’UEMOA en 2008 Thèses et mémoires dirigés / 2015 - 2015
Diplômé(e) : Nchare Fogam, Abdoul Karim
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes Thèses et mémoires dirigés / 2014 - 2014
Diplômé(e) : Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data Thèses et mémoires dirigés / 2010 - 2010
Diplômé(e) : Kotchoni, Rachidi
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

Projets de recherche Tout déplier Tout replier

Estimation and inference in nonstandard settings Projet de recherche au Canada / 2020 - 2026

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille Projet de recherche au Canada / 2019 - 2024

Chercheur principal : Marine Carrasco
Co-chercheurs : René Garcia , Benoit Perron , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2020 - 2023

Chercheur principal : Benoit Perron
Co-chercheurs : Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Laurent J. Lewis , Emanuela Cardia , Baris Kaymak , Massimiliano Amarante , Yves Sprumont , René Garcia , Michael Huberman , Marine Carrasco , Walter Bossert , William J. McCausland , Lars Ehlers , Andriana Bellou , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Guy Lacroix , Markus Herrmann , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Adrian Vetta , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Erin Strumpf , Samuel Harper , Arijit Kumar Nandi , Daniel Barczyk , Sophie Bernard , Simon Van Norden , Hafedh Bouakez , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Wen Fang Xie , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Dovonon Prosper , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Matthieu Chemin , Pierre-Carl Michaud , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Silvia Goncalves , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage

FUNCTIONAL LINEAR REGRESSION Projet de recherche au Canada / 2015 - 2022

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe

INFERENCE AND ESTIMATION WITH MANY MOMENT CONDITIONS Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-chercheurs : Gérard Gaudet , Joshua Lewis , Michel Poitevin , Baris Kaymak , Marc Henry , Massimiliano Amarante , Yves Sprumont , Francisco Ruge-Murcia , Michael Huberman , Marine Carrasco , Walter Bossert , Rui Castro , Sílvia Gonçalves , William J. McCausland , Lars Ehlers , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Sebastian Stumpner , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Vasia Panousi , Mathieu Marcoux , Christopher Raphael Rauh , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Erin Strumpf , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Dovonon Prosper , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Pierre Lasserre , Matthieu Chemin , Charles Séguin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Theodore Papageorgiou , Jean-Marie Dufour
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2008 - 2015

Chercheur principal : Emanuela Cardia
Co-chercheurs : Marcel Boyer , Alessandro Riboni , Gérard Gaudet , Sidartha Gordon , Onur Ozgur , Michel Poitevin , Jean Marie Dufour , Baris Kaymak , Marc Henry , Massimiliano Amarante , Yves Sprumont , René Garcia , Francisco Ruge-Murcia , Michael Huberman , Marine Carrasco , Benoit Perron , Walter Bossert , Rui Castro , Sílvia Gonçalves , William J. McCausland , Lars Ehlers , Lyndon Moore , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , James Engel-Warnick , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Erin Strumpf , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Dovonon Prosper , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Pierre Lasserre , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

REGULARIZATION TECHNIQUES IN ECONOMETRICS Projet de recherche au Canada / 2010 - 2012

Chercheur principal : Marine Carrasco

Publications Tout déplier Tout replier

  •  "Functional linear regression with functional response", avec David Benatia et Jean-Pierre Florens, 2017, Journal of Econometrics, 201, 269-291.
  • « Efficient Estimation using the Characteristic Function » (with Rachidi Kotchoni), 2017,  Econometric Theory, Vol 33, 2, 479-526.
  • "In-sample Inference and Forecasting in Misspecified Factor Models" (avec Barbara Rossi), 2016, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 34, N.3, 313-338 (avec commentaires).
  • « Regularized LIML for many instruments » (with Guy Tchuente), 2015, Journal of Econometrics, 186, 427-442.
  • « Optimal Test for Markov Switching Parameters », 2014, Econometrica, Vol 82, N.2, 765-784(avec Liang Hu et Werner Ploberger).
  • « On the asymptotic efficiency of GMM »,  2014, Econometric Theory, Vol 30, 372-406 (avec Jean-Pierre Florens). 
  • « A regularization approach to the many instruments problem », 2012, Journal of Econometrics, Vol 170, 2, 383-398.
  • « Spectral method for deconvolving a density », 2011, Econometric Theory 27, 546-581 (avec Jean-Pierre Florens).

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