Marine Carrasco
- Professeure titulaire
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Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques
Pavillon Lionel-Groulx local C6044
Web : CV
Web : CV en anglais
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Affiliations
- Membre – CIREQ — Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative
- Membre – CIRANO — Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
Programmes d’enseignement
- Maîtrise en sciences économiques – Économie et politique
- Doctorat en sciences économiques – Économie et politique
Cours donnés
- ECN6153 Atelier de macroéconomie
- ECN6360 Mégadonnées: méthodes et applications
- ECN7065 Éléments de théorie économétrique
Expertises
Marine Carrasco a obtenu son doctorat de l'université de Toulouse. Elle a enseigné aux États-Unis, à Ohio State University et à Rochester University. Elle a aussi occupé un poste de chercheur au CREST (INSEE, France). Elle s'est jointe à notre département en décembre 2005.
Ses activités de recherche portent sur deux sujets principaux. D'une part, elle s’intéresse aux tests de stabilité des paramètres et à leurs applications en macroéconomie et finance. D'autre part, elle travaille sur la résolution de problèmes inverses et leur application en économétrie. Elle étudie en particulier la méthode des moments généralisés quand il y a une infinité de conditions de moments et l'estimation de modèles incluant un grand nombre de prédicteurs.
Encadrement Tout déplier Tout replier
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Projets de recherche Tout déplier Tout replier
Advances in functional linear regression Projet de recherche au Canada / 2022 - 2028
Estimation and inference in nonstandard settings Projet de recherche au Canada / 2020 - 2026
Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille Projet de recherche au Canada / 2019 - 2024
Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2020 - 2023
Using partial least squares to obtain better instrumental variables estimators Projet de recherche au Canada / 2020 - 2022
FUNCTIONAL LINEAR REGRESSION Projet de recherche au Canada / 2015 - 2022
INFERENCE AND ESTIMATION WITH MANY MOMENT CONDITIONS Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2008 - 2015
REGULARIZATION TECHNIQUES IN ECONOMETRICS Projet de recherche au Canada / 2010 - 2012
Publications Tout déplier Tout replier
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“Test for Trading Costs Effect in a Portfolio Selection Problem with Recursive Utility” (avec N’Golo Kone) à paraitre dans Journal of Financial Econometrics
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“A regularization approach to the dynamic panel data model estimation” (avec Ada Nayihouba) à paraitre dans Econometric Theory.
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“Risk Neutral Density Estimation with a Functional Linear Model” (avec Idriss Tsafack), 2023, Advances in Econometrics.
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“Testing overidentifying restrictions with many instruments and heteroskedasticity using regularized Jackknife IV” (avec Mohamed Doukali), 2022, The Econometrics Journal, 25, 71-97.
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“Testing distributional assumptions using a continuum of moments” (avec Dante Amengual et Enrique Sentana), 2020, Journal of Econometrics, 655-689.
- “Functional linear regression with functional response”, avec David Benatia et Jean-Pierre Florens, 2017, Journal of Econometrics, 201, 269-291.
- “Efficient Estimation using the Characteristic Function” (avec Rachidi Kotchoni), 2017, Econometric Theory, Vol 33, 2, 479-526.
- “In-sample Inference and Forecasting in Misspecified Factor Models” (avec Barbara Rossi), 2016, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 34, N.3, 313-338 (with comments).
- “Regularized LIML for many instruments” (avec Guy Tchuente), 2015, Journal of Econometrics, 186, 427-442.
- “Optimal Test for Markov Switching Parameters”, 2014, Econometrica, Vol 82, 765-784 (avec Liang Hu et Werner Ploberger).
- “On the asymptotic efficiency of GMM”, 2014, Econometric Theory, Vol 30, 372-406 (avec Jean-Pierre Florens).
- “A regularization approach to the many instruments problem”, 2012, Journal of Econometrics, Vol 170, 2, 383-398.
- “Spectral method for deconvolving a density”, 2011, Econometric Theory 27, 546-581 (avec Jean-Pierre Florens).
“Test for Trading Costs Effect in a Portfolio Selection Problem with Recursive Utility” (avec N’Golo Kone) à paraitre dans Journal of Financial Econometrics
“A regularization approach to the dynamic panel data model estimation” (avec Ada Nayihouba) à paraitre dans Econometric Theory.
“Risk Neutral Density Estimation with a Functional Linear Model” (avec Idriss Tsafack), 2023, Advances in Econometrics.
“Testing overidentifying restrictions with many instruments and heteroskedasticity using regularized Jackknife IV” (avec Mohamed Doukali), 2022, The Econometrics Journal, 25, 71-97.
“Testing distributional assumptions using a continuum of moments” (avec Dante Amengual et Enrique Sentana), 2020, Journal of Econometrics, 655-689.
Prix et distinctions
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- Président de la Société canadienne de science économique 2022-2023.
- Président désigné de la Société canadienne de science économique 2021-2022.
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Prix Marcel Dagenais 2018.
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Prix Multa Scripsit du journal Econometric Theory, 2017.
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