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/ Département de sciences économiques

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Marine Carrasco

Vcard
Professeure titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx local C6044

marine.carrasco@umontreal.ca

514 343-2394

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Affiliations

  • Membre – CIREQ — Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative
  • Membre – CIRANO — Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

Programmes d’enseignement

  • Maîtrise en sciences économiques – Économie et politique
  • Doctorat en sciences économiques – Économie et politique

Cours donnés

  • ECN6153 Atelier de macroéconomie
  • ECN6360 Mégadonnées: méthodes et applications
  • ECN7065 Éléments de théorie économétrique

Expertises

Marine Carrasco a obtenu son doctorat de l'université de Toulouse. Elle a enseigné aux États-Unis, à Ohio State University et à Rochester University. Elle a aussi occupé un poste de chercheur au CREST (INSEE, France). Elle s'est jointe à notre département en décembre 2005.

Ses activités de recherche portent sur deux sujets principaux. D'une part, elle s’intéresse aux tests de stabilité des paramètres et à leurs applications en macroéconomie et finance. D'autre part, elle travaille sur la résolution de problèmes inverses et leur application en économétrie. Elle étudie en particulier la méthode des moments généralisés quand il y a une infinité de conditions de moments et l'estimation de modèles incluant un grand nombre de prédicteurs.

Encadrement Tout déplier Tout replier

Essays in dynamic panel data models and labor supply Thèses et mémoires dirigés / 2020 - 2020
Diplômé(e) : Nayihouba, Kolobadia Ada
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

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Optimal portfolio selection with transaction costs Thèses et mémoires dirigés / 2020 - 2020
Diplômé(e) : Koné, N'Golo
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

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Essays in functional econometrics and financial markets Thèses et mémoires dirigés / 2020 - 2020
Diplômé(e) : Tsafack-Teufack, Idriss
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

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Essays in econometrics and energy markets Thèses et mémoires dirigés / 2018 - 2018
Diplômé(e) : Benatia, David
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

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Regularized Jackknife estimation with many instruments. Thèses et mémoires dirigés / 2017 - 2017
Diplômé(e) : Doukali, Mohamed
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

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Essais en économetrie et économie de l'éducation Thèses et mémoires dirigés / 2015 - 2015
Diplômé(e) : TChuente Nguembu, Guy
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

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Analyse comparative de la pauvreté et de la structure de consommation des ménages dans la principale agglomération des Etats membres de l’UEMOA en 2008 Thèses et mémoires dirigés / 2015 - 2015
Diplômé(e) : Nchare Fogam, Abdoul Karim
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.

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Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes Thèses et mémoires dirigés / 2014 - 2014
Diplômé(e) : Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

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Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data Thèses et mémoires dirigés / 2010 - 2010
Diplômé(e) : Kotchoni, Rachidi
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.

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Projets de recherche Tout déplier Tout replier

Advances in functional linear regression Projet de recherche au Canada / 2022 - 2028

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe

Estimation and inference in nonstandard settings Projet de recherche au Canada / 2020 - 2026

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille Projet de recherche au Canada / 2019 - 2024

Chercheur principal : Marine Carrasco
Co-chercheurs : Benoit Perron , René Garcia , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2020 - 2023

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-chercheurs : Laurent J. Lewis , Walter Bossert , Lars Ehlers , Michael Huberman , William J. McCausland , Marine Carrasco , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Dovonon Prosper , Arijit Kumar Nandi , Erin Strumpf , Sophie Bernard , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Xie Huan , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Samuel Harper , Adrian Vetta , Guy Lacroix , Silvia Goncalves , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Markus Herrmann , Hafedh Bouakez , Wen Fang Xie , Pierre-Carl Michaud , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang , Hiroki Watanabe
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage

Using partial least squares to obtain better instrumental variables estimators Projet de recherche au Canada / 2020 - 2022

Chercheur principal : Saraswata Chaudhuri
Co-chercheurs : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PV153480-Subventions de développement Savoir

FUNCTIONAL LINEAR REGRESSION Projet de recherche au Canada / 2015 - 2022

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Programmes de subvention : PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe

INFERENCE AND ESTIMATION WITH MANY MOMENT CONDITIONS Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021

Chercheur principal : Marine Carrasco
Sources de financement : CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Programmes de subvention : PVXXXXXX-Subvention Savoir

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021

Chercheur principal : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-chercheurs : Gérard Gaudet , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Joshua Lewis , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Sebastian Stumpner , Vasia Panousi , Mathieu Marcoux , Christopher Raphael Rauh , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Jean-Marie Dufour , Pierre Lasserre , Charles Séguin , Theodore Papageorgiou , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2008 - 2015

Chercheur principal : Emanuela Cardia
Co-chercheurs : Marcel Boyer , Gérard Gaudet , Jean Marie Dufour , Walter Bossert , Rui Castro , Lars Ehlers , Sílvia Gonçalves , Michael Huberman , William J. McCausland , Benoit Perron , Michel Poitevin , Francisco Ruge-Murcia , Marine Carrasco , Marc Henry , Bariş Kaymak , Alessandro Riboni , Massimiliano Amarante , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Onur Ozgur , Sidartha Gordon , Yves Sprumont , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , René Garcia , Lyndon Moore , Dovonon Prosper , Erin Strumpf , James Engel-Warnick , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Pierre Lasserre
Sources de financement : FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Programmes de subvention : PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

REGULARIZATION TECHNIQUES IN ECONOMETRICS Projet de recherche au Canada / 2010 - 2012

Chercheur principal : Marine Carrasco

Publications Tout déplier Tout replier

  • “Test for Trading Costs Effect in a Portfolio Selection Problem with Recursive Utility” (avec N’Golo Kone) à paraitre dans Journal of Financial Econometrics

  • “A regularization approach to the dynamic panel data model estimation” (avec Ada Nayihouba) à paraitre dans Econometric Theory.

  • “Risk Neutral Density Estimation with a Functional Linear Model” (avec Idriss Tsafack), 2023, Advances in Econometrics.

  • “Testing overidentifying restrictions with many instruments and heteroskedasticity using regularized Jackknife IV” (avec Mohamed Doukali), 2022, The Econometrics Journal, 25, 71-97.

  • ​“Testing distributional assumptions using a continuum of moments” (avec Dante Amengual et Enrique Sentana), 2020, Journal of Econometrics, 655-689.

  • “Functional linear regression with functional response”, avec David Benatia et Jean-Pierre Florens, 2017, Journal of Econometrics, 201, 269-291.
  • “Efficient Estimation using the Characteristic Function” (avec Rachidi Kotchoni), 2017, Econometric Theory, Vol 33, 2, 479-526.
  • “In-sample Inference and Forecasting in Misspecified Factor Models” (avec Barbara Rossi), 2016, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 34, N.3, 313-338 (with comments).
  • “Regularized LIML for many instruments” (avec Guy Tchuente), 2015, Journal of Econometrics, 186, 427-442.
  • “Optimal Test for Markov Switching Parameters”, 2014, Econometrica, Vol 82, 765-784 (avec Liang Hu et Werner Ploberger).
  • “On the asymptotic efficiency of GMM”, 2014, Econometric Theory, Vol 30, 372-406 (avec Jean-Pierre Florens). 
  • “A regularization approach to the many instruments problem”, 2012, Journal of Econometrics, Vol 170, 2, 383-398.
  • “Spectral method for deconvolving a density”, 2011, Econometric Theory 27, 546-581 (avec Jean-Pierre Florens).

Prix et distinctions

    • Président de la Société canadienne de science économique 2022-2023.
    • Président désigné de la Société canadienne de science économique 2021-2022.

    • Prix Marcel Dagenais 2018.

    • Prix Multa Scripsit du journal Econometric Theory, 2017.

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