Benoit Perron
- Professeur titulaire
-
Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques
Pavillon Lionel-Groulx local C-6084
Travail 1 : 514 343-6111 #42832
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Ph. D.
1998
, Économie , Université Yale (États-Unis)
M. A.
1993
, Économie , Université Queen's - Kingston (Canada)
B. A.
1992
, Économie , Université Concordia (Canada)
Biographie
Benoit Perron a obtenu un Ph.D. en économie de l'Université de Yale en 1998. La même année, il est entré au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal.
Il est chercheur au sein du Centre interuniversitaire en recherche et analyse des organisations (CIRANO) et directeur du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ).
Affiliations
- Directeur – CIREQ — Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative
- Membre – CIRANO — Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
Programmes d’enseignement
- Baccalauréat en sciences économiques – Économie et politique
- DESS en finance mathématique et computationnelle – Économie et politique Sciences pures et sciences appliquées
- DESS en finance mathématique et computationnelle – Économie et politique Sciences pures et sciences appliquées
- Maîtrise en finance mathématique et computationnelle – Économie et politique Sciences pures et sciences appliquées
- Doctorat en sciences économiques – Économie et politique
Cours donnés
- ECN6238 Macroéconométrie
- ECN7065 Éléments de théorie économétrique
Expertises
Ses recherches portent sur l’économétrie des séries chronologiques. Plus précisément, il travaille à l’élaboration de tests de racines unitaires pour les données de panels et les propriétés de long terme des rendements financiers.
Encadrement Tout déplier Tout replier
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Projets de recherche Tout déplier Tout replier
Subventions Échanges de connaissances_2023 à 2026_liées à la subv mère_CF00150473 Projet de recherche au Canada / 2023 - 2026
Factor models for forecasting and macroeconomic applications Projet de recherche au Canada / 2020 - 2025
Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille Projet de recherche au Canada / 2019 - 2025
Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2020 - 2023
Bootstrap inference in econometric models with estimated factors Projet de recherche au Canada / 2016 - 2021
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021
MELANGE DE FREQUENCES DE DONNEES POUR LA VALORISATION ET LA GESTION DE RISQUE DES ACTIFS FINANCIERS Projet de recherche au Canada / 2011 - 2015
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2008 - 2015
Publications Tout déplier Tout replier
- «Tests of Equal Accuracy for Nested Models with Estimated Factors», Journal of Econometrics, 198:2, 2017, 231-252. (avec Mike McCracken et Silvia Gonçalves)
- «Bootstrap Prediction Intervals for Factor Models», Journal of Business and Economic Statistics, 35:1, 2017, 53-69 (avec Antoine Djogbenou et Silvia Gonçalves).
- «Bootstrapping Factor-augmented Regressions», Journal of Econometrics, 182, 2014, 156-173 (avec Silvia Gonçalves)
- «Point Optimal Panel Unit Root Tests with Serially Correlated Errors», Econometrics Journal, 17, 2014, 338-372 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips)
- « Long-run risk-return trade-offs », Journal of Econometrics 143, 2008, 349-374 (avec F. Bandi).
- « Incidental trends and the power of panel unit root tests », Journal of Econometrics, 141, 2007, 416-459 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips).
- « An empirical analysis of nonstationarity in a panel of interest rates with factors », Journal of Applied Econometrics 22, mars 2007, 383-400 (avec H.R. Moon).
- « Long memory and the relation between implied and realized volatility», Journal of Financial Econometrics 4, automne 2006, 636-670 (avec F. Bandi).
- « Testing for a unit root in panels with dynamic factors », Journal of Econometrics 122(1), septembre 2004, 81-126 (avec H.R. Moon).
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