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Marine Carrasco

Vcard

Professeure titulaire

Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques

Pavillon Lionel-Groulx office C6044

marine.carrasco@umontreal.ca

514 343-2394

Affiliations

Areas of Expertise

Marine Carrasco graduated with a PhD from University of Toulouse (France). She taught at Ohio State University and Rochester University (USA). She has also been a researcher at CREST (INSEE, France). She joined our department in December 2005.

Her research interests focus on two main topics. First, she is interested in tests for parameter stability and their applications in macroeconomics and finance. Second, she is working on inverse problems and their applications to econometrics. In particular, she is studying the generalized method of moments when there is an infinite number of moment conditions.

Student supervision Expand all Collapse all

Essays in dynamic panel data models and labor supply Thèses et mémoires dirigés / 2020 - 2020
Graduate : Nayihouba, Kolobadia Ada
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Optimal portfolio selection with transaction costs Thèses et mémoires dirigés / 2020 - 2020
Graduate : Koné, N'Golo
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Essays in functional econometrics and financial markets Thèses et mémoires dirigés / 2020 - 2020
Graduate : Tsafack-Teufack, Idriss
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Essays in econometrics and energy markets Thèses et mémoires dirigés / 2018 - 2018
Graduate : Benatia, David
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Regularized Jackknife estimation with many instruments. Thèses et mémoires dirigés / 2017 - 2017
Graduate : Doukali, Mohamed
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Essais en économetrie et économie de l'éducation Thèses et mémoires dirigés / 2015 - 2015
Graduate : TChuente Nguembu, Guy
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Analyse comparative de la pauvreté et de la structure de consommation des ménages dans la principale agglomération des Etats membres de l’UEMOA en 2008 Thèses et mémoires dirigés / 2015 - 2015
Graduate : Nchare Fogam, Abdoul Karim
Cycle : Master's
Grade : M. Sc.
Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes Thèses et mémoires dirigés / 2014 - 2014
Graduate : Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data Thèses et mémoires dirigés / 2010 - 2010
Graduate : Kotchoni, Rachidi
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.

Research projects Expand all Collapse all

Estimation and inference in nonstandard settings Projet de recherche au Canada / 2020 - 2026

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subvention Savoir

Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille Projet de recherche au Canada / 2019 - 2024

Lead researcher : Marine Carrasco
Co-researchers : René Garcia , Benoit Perron , Dovonon Prosper , Silvia Goncalves
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PVXXXXXX-(SE) Programme Soutien aux équipes de recherche - Stade de développement : Fonctionnement

Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2020 - 2023

Lead researcher : Benoit Perron
Co-researchers : Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Vasia Panousi , Guillaume Sublet , Laurent J. Lewis , Emanuela Cardia , Bariş Kaymak , Massimiliano Amarante , Yves Sprumont , René Garcia , Michael Huberman , Marine Carrasco , Walter Bossert , William J. McCausland , Lars Ehlers , Andriana Bellou , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Guy Lacroix , Markus Herrmann , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Adrian Vetta , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Erin Strumpf , Samuel Harper , Arijit Kumar Nandi , Daniel Barczyk , Sophie Bernard , Simon Van Norden , Hafedh Bouakez , Hassan Benchekroun , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Wen Fang Xie , Ming Li , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Dovonon Prosper , Xie Huan , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Matthieu Chemin , Pierre-Carl Michaud , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jean-Marie Dufour , Silvia Goncalves , Francesco Amodio , Leonardo Baccini , Rui Castro , Saraswata Chaudhuri , Laura Lasio , Francisco Ruge , Nathan Yang , Hiroki Watanabe
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques - Subvention de déphasage

Using partial least squares to obtain better instrumental variables estimators Projet de recherche au Canada / 2020 - 2022

Lead researcher : Saraswata Chaudhuri
Co-researchers : Marine Carrasco
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PV153480-Subventions de développement Savoir

FUNCTIONAL LINEAR REGRESSION Projet de recherche au Canada / 2015 - 2022

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG)
Grant programs: PVX20965-(RGP) Programme de subvention à la découverte individuelle ou de groupe

INFERENCE AND ESTIMATION WITH MANY MOMENT CONDITIONS Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021

Lead researcher : Marine Carrasco
Funding sources: CRSH/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Grant programs: PVXXXXXX-Subvention Savoir

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021

Lead researcher : Emanuela Cardia , Benoit Perron
Co-researchers : Gérard Gaudet , Joshua Lewis , Michel Poitevin , Bariş Kaymak , Marc Henry , Massimiliano Amarante , Yves Sprumont , Francisco Ruge-Murcia , Michael Huberman , Marine Carrasco , Walter Bossert , Rui Castro , Sílvia Gonçalves , William J. McCausland , Lars Ehlers , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Sebastian Stumpner , Immo Schott , Sean Horan , Deniz Dizdar , Vasia Panousi , Mathieu Marcoux , Christopher Raphael Rauh , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Erin Strumpf , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Damba Lkhagvasuren , Dovonon Prosper , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Patrick Richard , Taoufik Bouezmani , Martino Pelli , Pierre Lasserre , Matthieu Chemin , Charles Séguin , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li , Theodore Papageorgiou , Jean-Marie Dufour
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2008 - 2015

Lead researcher : Emanuela Cardia
Co-researchers : Marcel Boyer , Alessandro Riboni , Gérard Gaudet , Sidartha Gordon , Onur Ozgur , Michel Poitevin , Jean Marie Dufour , Bariş Kaymak , Marc Henry , Massimiliano Amarante , Yves Sprumont , René Garcia , Francisco Ruge-Murcia , Michael Huberman , Marine Carrasco , Benoit Perron , Walter Bossert , Rui Castro , Sílvia Gonçalves , William J. McCausland , Lars Ehlers , Lyndon Moore , Andriana Bellou , Ilze Kalnina , Vikram Manjunath , Nicolas Klein , Raphaël Godefroy , Julien Bengui , Robert D Cairns , Victoria Zinde-Walsh , John W Galbraith , Ngo Van Long , Russell Davidson , Licun Xue , James Engel-Warnick , Francisco Alvarez-Cuadrado , Markus Poschke , Erin Strumpf , Daniel Barczyk , Simon Van Norden , Éric Jacquier , Hassan Benchekroun , Nikolay Gospodinov , Jorgen Hansen , Eferosyni Diamantoudi , Ming Li , Dipjyoti Majumdar , Szilvia Papai , Paul Gomme , Tatyana Koreshkova , Artem Prokhorov , Damba Lkhagvasuren , Dovonon Prosper , Artem Chneerov , Xie Huan , David Fuller , Pierre Lasserre , Matthieu Chemin , Maxim Sinitsyn , Dhanoos Sutthiphisal , Takashi Kunimoto , Jennifer Hunt , Rohan Dutta , Fabian Lange , Jian Li
Funding sources: FRQSC/Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FQRSC)
Grant programs: PV129894-(RG) Programme Regroupements stratégiques

REGULARIZATION TECHNIQUES IN ECONOMETRICS Projet de recherche au Canada / 2010 - 2012

Lead researcher : Marine Carrasco

Publications Expand all Collapse all

  • ​“Testing distributional assumptions using a continuum of moments” (avec Dante Amengual et Enrique Sentana), 2020, Journal of Econometrics, 655-689.
  • “Functional linear regression with functional response”, avec David Benatia et Jean-Pierre Florens, 2017, Journal of Econometrics, 201, 269-291.
  • “Efficient Estimation using the Characteristic Function” (avec Rachidi Kotchoni), 2017, Econometric Theory, Vol 33, 2, 479-526.
  • “In-sample Inference and Forecasting in Misspecified Factor Models” (avec Barbara Rossi), 2016, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 34, N.3, 313-338 (with comments).
  • “Regularized LIML for many instruments” (avec Guy Tchuente), 2015, Journal of Econometrics, 186, 427-442.
  • “Optimal Test for Markov Switching Parameters”, 2014, Econometrica, Vol 82, 765-784 (avec Liang Hu et Werner Ploberger).
  • “On the asymptotic efficiency of GMM”, 2014, Econometric Theory, Vol 30, 372-406 (avec Jean-Pierre Florens). 
  • “A regularization approach to the many instruments problem”, 2012, Journal of Econometrics, Vol 170, 2, 383-398.
  • “Spectral method for deconvolving a density”, 2011, Econometric Theory 27, 546-581 (avec Jean-Pierre Florens).

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