Benoit Perron
- Professeur titulaire
-
Faculté des arts et des sciences - Département de sciences économiques
Pavillon Lionel-Groulx office C-6084
Travail 1 : 514 343-6111 #42832
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Ph. D.
1998
, Économie , Université Yale (États-Unis)
M. A.
1993
, Économie , Université Queen's - Kingston (Canada)
B. A.
1992
, Économie , Université Concordia (Canada)
Affiliations
Education Programs
- Economics and Politics
- Economics and Politics Fundamental and Applied Sciences
- Economics and Politics Fundamental and Applied Sciences
- Economics and Politics Fundamental and Applied Sciences
- Economics and Politics
Courses
- ECN6238 Macroéconométrie
- ECN7065 Éléments de théorie économétrique
Areas of Expertise
Benoit Perron earned his PhD in Economics from Yale University in 1998, and joined the Université de Montréal Department of Economics that same year.
He is a researcher with the Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) and the Centre for Interuniversity Research and Analysis on Organizations (CIRANO).
His research concerns time series econometrics. More specifically, he is working on developing panel unit root tests and on the long-run properties of financial returns.
Student supervision Expand all Collapse all
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Cycle : Doctoral
Grade : Ph. D.
Research projects Expand all Collapse all
Subventions Échanges de connaissances_2023 à 2026_liées à la subv mère_CF00150473 Projet de recherche au Canada / 2023 - 2026
Factor models for forecasting and macroeconomic applications Projet de recherche au Canada / 2020 - 2025
Économétrie financière, rendements des actions et choix de portefeuille Projet de recherche au Canada / 2019 - 2025
Subvention de déphasage_Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2020 - 2023
Bootstrap inference in econometric models with estimated factors Projet de recherche au Canada / 2016 - 2021
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2014 - 2021
MELANGE DE FREQUENCES DE DONNEES POUR LA VALORISATION ET LA GESTION DE RISQUE DES ACTIFS FINANCIERS Projet de recherche au Canada / 2011 - 2015
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE (CIREQ) Projet de recherche au Canada / 2008 - 2015
Publications Expand all Collapse all
- «Tests of Equal Accuracy for Nested Models with Estimated Factors», Journal of Econometrics, 198:2, 2017, 231-252. (avec Mike McCracken et Silvia Gonçalves)
- «Bootstrap Prediction Intervals for Factor Models», Journal of Business and Economic Statistics, 35:1, 2017, 53-69 (avec Antoine Djogbenou et Silvia Gonçalves).
- «Bootstrapping Factor-augmented Regressions», Journal of Econometrics, 182, 2014, 156-173 (avec Silvia Gonçalves)
- «Point Optimal Panel Unit Root Tests with Serially Correlated Errors», Econometrics Journal, 17, 2014, 338-372 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips)
- « Long-run risk-return trade-offs », Journal of Econometrics 143, 2008, 349-374 (avec F. Bandi).
- « Incidental trends and the power of panel unit root tests », Journal of Econometrics, 141, 2007, 416-459 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips).
- « An empirical analysis of nonstationarity in a panel of interest rates with factors », Journal of Applied Econometrics 22, mars 2007, 383-400 (avec H.R. Moon).
- « Long memory and the relation between implied and realized volatility», Journal of Financial Econometrics 4, automne 2006, 636-670 (avec F. Bandi).
- « Testing for a unit root in panels with dynamic factors », Journal of Econometrics 122(1), septembre 2004, 81-126 (avec H.R. Moon).
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