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Thèses et mémoires

Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.

 

 

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Date Trier par date en ordre décroissant Titre Trier par titre en ordre décroissant
1999 Une application de l'étalonnage concurrentiel aux contrats de rémunération
1997 Essais en économétrie théorique et en économétrie de la finance appliqués aux modèles dynamiques
1999 Unit root, outliers and cointegration analysis with macroeconomic applications
2000 Une analyse des taux d'intérêts européens dans le cadre de l'UEM
2010 Étude comparative du modèle GARCH (1,1) univarié et de la simulation historique dans les prévisions de "Value at risk" et "Expected Shortfall"
2016-07 Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs
2008 Exchange Rate Pass-Through to Canadian exports price: An industry-based Approach
2005 Évaluation des performances de couverture d'un GARCH multivarié à corrélations conditionnelles dynamiques de type Engle (2002)
2003 Impact de la libéralisation de 1992 sur les marchés financiers: cas du KOSPI en Corée du Sud
2007 Longue mémoire et dépendance de long terme entre les rendements futurs et les volatilités passées réalisées: est-ce que le MSM est un modèle économique qui justifie ces faits empiriques?
2009 Utilisation de la prime de risque de la variance pour la prévision des rendements d’une coupe transversale
2003 Les composantes idiosyncratiques des prix relatifs canadiens sont-elles stationnaires ?
2011 Étude empirique des déterminants de l'inflation au Burundi
2011-08 Bootstrap for panel data models with an application to the evaluation of public policies
2003 Qu'en est-il de l'équivalence ricardienne dans un modèle à taux de change empirique ?
2003 Impact de la libéralisation de 1992 sur les marchés financiers: cas du KOSPI en Corée du Sud
2011 Étude sur les modèles à facteurs dynamiques et les rendements financiers
2011 Prévisions non linéaires pour les modèles à facteurs
2008 Using the Modified FPE Criteria Forecasting the Realized Variance: a Statistical Analysis
2008 Measuring and Forecasting the Daily Variance Based on High-Frequency Intraday and Electronic Data
2002 Le marché boursier canadien et l'intégration financière croissante des pays d'Amérique
2004 Les regroupements de 2002 ont-ils influencé la valeur marchande des propriétés résidentielles à Montréal?
2002 Les réseaux de neurones et la prévision des taux de change quotidiens
2004 Une analyse empirique du lien entre le secteur de l'énergie et le taux de change réel des provinces canadiennes
2008 What is the Effect of Foreign Direct Investment on the Host Economy? An Analysis For Developed Countries with a Focus on Canada
2006 Relation entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée
2006 Quantifying Capital Mobility in OECD and EU Areas
2021-07 Essays in financial economics
2020-06 Essays in innovation, inequality and risk
2011 Le paradoxe de la prime des actions: Le cas du Canada
2012 Effets de Pairs dans l'Éducation, le Sport et les Arts pour des jeunes Canadiens
2012 Le marché financier des matières premières
2013 La fiscalité et l'inflation au Rwanda: Une analyse empirique basée sur le modèle à correction d'erreur
2007 Intraday Patterns in Stock Prices Traded on the NASDAQ Stock Exchange
2007 Marchés financiers émergents: est-ce que les rendements en valent le risque?
2012 Rendements des Principaux Domaines d'Études au Canada des Diplômés Universitaires
2013 Multiples bris communs en variance et en moyenne des panels de séries temporelles
2013 Règle de politique monétaire en temps réel: un changement de régime à la Banque du Canada?
2012-12 Les biens communs sans tragédie : effets de la pression sociale et des convictions
2011 Existe-t-il une corrélation valable entre les politiques de dividendes et d'investissements?