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Thèses et mémoires

Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.

 

 

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Date Trier par date en ordre décroissant Titre Trier par titre en ordre décroissant
2009 Affine and generalized affine models : Theory and applications
2002 Le pouvoir prévisionnel de la volatilité implicite dans le cas des options sur l'indice S&P500
2000 Analyse des rendements et des volatilités des indices S&P 500 et TSE 300
2007 Analyse économétrique des prix d'électricité. Modélisation de la moyenne des Log-Rendements
2000 La structure à terme des taux d'intérêt
2002 La valeur exposée au risque à long terme, appliquée au risque de marché
2006 Le bootstrap pour mesurer la volatilité réalisée
1999 Can business & monetary conditions predict variations in expected stock returns?
2017-08 Modèle espace-état : estimation bayésienne du NAIRU américain
2012-09 Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility
2013-06 Essays on numerically efficient inference in nonlinear and non-Gaussian state space models, and commodity market analysis
2017-04 Three essays in macro-finance, international economics and macro-econometrics
2006 Un test de circulation pour mesurer la réversibilité temporelle de la volatilité
2006 Analyse bayésienne de modèles de durées des transactions financières de haute fréquence
2005 Analyse bayésienne d'un modèle pour les changements de prix de titres échangés à haute fréquence sur les marchés financiers
2021-05 Essays on bayesian analysis of state space models with financial applications
2005 Comparing Predictive Accuracy of Real Estate Pricing Models: An Applied Study for the City of Montreal
2009 Volatilité stochastique du taux de change nominal canadien dans une persperctive de long et court terme
2008 Estimation bayésienne des matrices de corrélation: stratégies de formulation de lois a priori
2009 Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt
2007 Testing techniques and forecasting ability of FX Options Implied Risk Neutral Densities
2012 Estimating Preferences With Random Utility Models
2008 Bayesian estimation of correlation matrices: Application to the Multivariate GARCH model
2015-07 Identification des mesures d’inégalité dans les modèles de sélection
2016-05 The responsiveness of government revenue to marginal tax rates
2008 L'impact de la responsabilité sociale sur la valeur boursière des entreprises: le cas des droits humains
2002 A-t-il été rentable de vacciner gratuitement les personnes âgées au Québec
2008 Analyse avantages-coûts des investissements publics
2001 Doit-on investir 15M$ dans la promotion de la pêche sportive dans la région métropolitaine de Montréal
2004 Analyse avantages-coûts du projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal