Ses intérêts de recherche en finance tournent autour de l'évaluation des actifs financiers, de la gestion de portefeuille et de la gestion des risques. En économétrie, il s'intéresse aux modèles non linéaires, en particulier aux modèles à commutation de régime.

Ses recherches portent sur l’économétrie des séries chronologiques. Plus précisément, il travaille à l’élaboration de tests de racines unitaires pour les données de panels et les propriétés de long terme des rendements financiers. 

Spécialiste en macroéconomique, finances publiques, commerce international, finances internationales, ainsi que dans les relations Canada-États-Unis et Québec-Ottawa.