Editer votre profil

Perron, Benoit

Professeur titulaire

Contact :

  • Téléphone 514-343-2449 Pav. PAV.M.CARON-L.GROULX-3200 J.B. \ bur. C-6084

Site Web

Perron, Benoit

Expertises de recherche

Benoit Perron a obtenu un Ph.D. en économie de l'Universté Yale en 1998. La même année, il est entré au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal.

Il est chercheur au sein du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) et du Centre interuniversitaire en recherche et analyse des organisations (CIRANO).

Ses recherches portent sur l’économétrie des séries chronologiques. Plus précisément, il travaille à l’élaboration de tests de racines unitaires pour les données de panels, les propriétés de long terme des rendements financiers et les modèles à facteurs.

Champs d'expertise

Publications principales

  • «Tests of Equal Accuracy for Nested Models with Estimated Factors», Journal of Econometrics, 198:2, 2017, 231-252. (avec  Mike McCracken et Silvia Gonçalves)
  • «Bootstrap Prediction Intervals for Factor Models», Journal of Business and Economic Statistics, 35:1, 2017, 53-69 (avec Antoine Djogbenou et Silvia Gonçalves).
  • «Bootstrapping Factor-augmented Regressions», Journal of Econometrics, 182, 2014, 156-173 (avec Silvia Gonçalves)
  • «Point Optimal Panel Unit Root Tests with Serially Correlated Errors», Econometrics Journal, 17, 2014, 338-372 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips)
  • « Long-run risk-return trade-offs », Journal of Econometrics 143, 2008, 349-374 (avec F. Bandi).
  • « Incidental trends and the power of panel unit root tests », Journal of Econometrics, 141, 2007, 416-459 (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips).
  • « An empirical analysis of nonstationarity in a panel of interest rates with factors », Journal of Applied Econometrics 22, mars 2007, 383-400 (avec H.R. Moon).
  • « Long memory and the relation between implied and realized volatility», Journal of Financial Econometrics 4, automne 2006, 636-670 (avec F. Bandi).
  • « Testing for a unit root in panels with dynamic factors », Journal of Econometrics 122(1), septembre 2004, 81-126 (avec H.R. Moon).

Thèses et mémoires dirigés au département et disponibles dans Papyrus