William McCausland a obtenu un Ph.D. de l'Université du Minnesota en 2002. Il a ensuite rejoint le Département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Ses recherches actuelles portent sur l’application de l’économétrie bayésienne pour analyser les séries chronologiques en économie et en finance et le choix discret dans les expériences.

• Économétrie bayésienne
• Séries chronologiques
• Modèles Espace-État
• Économétrie financière
• Théorie de la décision

• Extensions de la méthode HESSIAN pour lissage dans les modèles espace-état : états non-Gaussiens (avec Barnabé Djegnéné), dépendance conditionnelle (avec Barnabé Djegnéné), états multivariés (avec Shirley Miller et Denis Pelletier), distributions de filtrage
• Évaluation des axiomes de choix discret aléatoire (avec Tony Marley) : lois a priori pour des structures de choix discret aléatoire, analyse bayésienne empirique, tests de l'axiome d'utilité aléatoire
• Analyse non-paramétrique bayésienne des expériences de choix discret (avec Rémi Daviet)

• «The HESSIAN Method for models with leverage-like effects», Journal of Financial Econometrics 13, 2015, 722-755 (avec Barnabé Djegnéné)
• «Bayesian inference and model comparison for random choice structures», Journal of Mathematical Psychology, 62-63, 2014, 33-46 (avec A.A.J. Marley).
• «Prior Distributions for Random Choice Structures», Journal of Mathematical Psychology, 57, 2013, 78-93 (avec A.A.J. Marley).
• «The HESSIAN Method (Highly Efficient State Smoothing, In A Nutshell)», Journal of Econometrics 168, 2012, 189-206.
• «Simulation Smoothing for State–space Models: A Computational Efficiency Analysis», Computational Statistics & Data Analysis 55, 2011, 199-212 (avec Shirley Miller et Denis Pelletier).
• «Random Consumer Demand», Economica 76, 2009, 89-107.
• «On Bayesian Analysis and Computation for Functions with Monotonicity and Curvature Restrictions», Journal of Econometrics 142, 2008, 484-507.
• «Time Reversibility of Stationary Regular Finite-State Markov Chains», Journal of Econometrics 136, 2007, 303-318.

• H18 - Consulter le plan de cours de ECN2160 - Économétrie 2 - A2
• H18 - Consulter le plan de cours de ECN2160 - Économétrie 2 - A1
• H18 - Consulter le plan de cours de ECN2160 - Économétrie 2 - A

• 2017-04 - Three essays in macro-finance, international economics and macro-econometrics - Kemoe, Laurent
• 2016-05 - The responsiveness of government revenue to marginal tax rates - Barrett, Ian
• 2015-07 - Identification des mesures d’inégalité dans les modèles de sélection - Kédagni, Désiré
• 2013-06 - Essays on numerically efficient inference in nonlinear and non-Gaussian state space models, and commodity market analysis. - Djegnéné, Gbowan Barnabé
• 2012-09 - Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility - Miller Lira, Shirley
• 2009 - Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt - Blais, Sébastien