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Mccausland, William J.

Professeur agrégé

  • Chercheur, Centre interuniversitaire de
  • recherche en économie quantitative (CIREQ)
  • Chercheur, Centre interuniversitaire en recherche et analyse des organisations (CIRANO)

Contact :

  • Téléphone 514-343-7281 Pav. PAV.M.CARON-L.GROULX-3200 J.B. \ bur. C6046

Site Web

Mccausland, William J.

Expertises de recherche

William McCausland a obtenu un Ph.D. de l'Université du Minnesota en 2002. Il a ensuite rejoint le Département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Ses recherches actuelles portent sur l’application de l’économétrie bayésienne pour analyser les séries chronologiques en économie et en finance et le choix discret dans les expériences.

Champs d'expertise

Projets en cours

  • Extensions de la méthode HESSIAN pour lissage dans les modèles espace-état : états non-Gaussiens (avec Barnabé Djegnéné), dépendance conditionnelle (avec Barnabé Djegnéné), états multivariés (avec Shirley Miller et Denis Pelletier), distributions de filtrage
  • Évaluation des axiomes de choix discret aléatoire (avec Tony Marley) : lois a priori pour des structures de choix discret aléatoire, analyse bayésienne empirique, tests de l'axiome d'utilité aléatoire
  • Analyse non-paramétrique bayésienne des expériences de choix discret (avec Rémi Daviet)

Publications principales

  • «The HESSIAN Method for models with leverage-like effects», Journal of Financial Econometrics 13, 2015, 722-755 (avec Barnabé Djegnéné)
  • «Bayesian inference and model comparison for random choice structures», Journal of Mathematical Psychology, 62-63, 2014, 33-46 (avec A.A.J. Marley).
  • «Prior Distributions for Random Choice Structures», Journal of Mathematical Psychology, 57, 2013, 78-93 (avec A.A.J. Marley).
  • «The HESSIAN Method (Highly Efficient State Smoothing, In A Nutshell)», Journal of Econometrics 168, 2012, 189-206.
  • «Simulation Smoothing for State–space Models: A Computational Efficiency Analysis», Computational Statistics & Data Analysis 55, 2011, 199-212 (avec Shirley Miller et Denis Pelletier).
  • «Random Consumer Demand», Economica 76, 2009, 89-107.
  • «On Bayesian Analysis and Computation for Functions with Monotonicity and Curvature Restrictions», Journal of Econometrics 142, 2008, 484-507.
  • «Time Reversibility of Stationary Regular Finite-State Markov Chains», Journal of Econometrics 136, 2007, 303-318.

Cours donnés au département ce trimestre